Schildkröten Trading System Backtest

Die meisten erfolgreichen Trader nutzen ein mechanisches Handelssystem. Das ist kein Zufall. Ein gutes mechanisches Handelssystem automatisiert den gesamten Handelsprozess. Das System liefert Antworten für jede der Entscheidungen, die ein Händler während des Handels treffen muss. Das System erleichtert es einem Händler, konsequent zu handeln, weil es einen Satz von Regeln gibt, die genau definieren, was getan werden sollte. Die Mechanik des Handels bleibt dem Urteil des Händlers nicht überlassen. Wenn Sie wissen, dass Ihr System auf lange Sicht Geld verdient, ist es einfacher, die Signale zu nehmen und nach dem System während der Verluste zu handeln. Wenn Sie sich auf Ihr eigenes Urteil während des Handels verlassen, können Sie feststellen, dass Sie ängstlich sind, gerade wenn Sie mutig und mutig sein sollten, wenn Sie vorsichtig sein sollten. Wenn Sie ein mechanisches Handelssystem haben, das funktioniert, und Sie folgen es rigoros Ihr Handel wird konsequent trotz der inneren emotionalen Kämpfe, die aus einer langen Reihe von Verlusten oder einem großen Gewinn kommen könnte. Das Vertrauen, die Konsistenz und die Disziplin, die ein sorgfältig getestetes mechanisches System bietet, ist der Schlüssel zu vielen der profitabelsten Händler8217. Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab, ohne Entscheidungen zu den subjektiven Launen des Händlers zu lassen. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Für weitere Informationen über die Schildkröte Regeln oder die Schildkröte Geschichte, besuchen Sie bitte Turtletrader. Für weitere Informationen über Trading Blox, die einzige Software, die Backtest und Handel der Turtle Rules, besuchen Sie bitte tradingblox. Simplified original Schildkröte Trading System Mitglied seit Jan 2009 Status: Mitglied 56 Beiträge Die Geschichte der Rohstoffhandel Turtles hat sich zu einem der berühmtesten In der Handelsgeschichte. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler gestört und half Richard Dennis zu einem der bekanntesten Rohstoffhändler aller Zeiten. Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen auf die subjektiven Launen des Händlers. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Allerdings habe ich die Regeln sind ein wenig kompliziert für mich zu verstehen und führen den Handel nach dem Durchlaufen so viele Male versucht zu verstehen. Da sind hier meine eigenen vereinfachten ursprünglichen Schildkröte-Trading-System, wie ich möchte, dass mein Handel einfach und leicht auszuführen. Zeitrahmen: nur Tages-Chart Markt: alle Paare Position Sizing: 2 des Kapitals Einträge: wenn der Preis um einen Pips der hohen oder niedrigen der vorangegangenen 20 Tage überschritten Stopps: wenn der Preis um ein Pips von der 2 x ATR übersteigt (Durchschnittliche wahre Strecke, Einstellung 20 Tage) ODER wenn der Preis, der um einen Pips des hohen oder niedrigen der vorhergehenden 10 Tage, die zuerst kommen, übersteigt. Existieren: wenn der Preis um ein Pips der hohen oder niedrigen der vorhergehenden 10 Tage übersteigt. 10 Tage ist rote Farbe Linie 20 Tage ist gelb Farbe Linie Beispiel mit GBPUSD Attached Image (zum Vergrößern klicken) lang bei 1,5771 am 2011.01.13 (Pfeil nach oben), wenn der Preis übersteigt 20 Tage hoch (gelbe Linie) gibt es bei 1.6030 am 2011.03. 11 (Pfeil nach unten), wenn der Preis 10 Tage niedrig (rote Farbe Linie) Halt bei 1.5477 (die rote Farbe horizontale Linie), wenn der Preis umgekehrt schneiden Verlust. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.01.03, die ATR ist 0.0147, also 2 x ATR ist 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (Stop-Loss) Aber nicht platzieren Stop-Reihenfolge. Der Grund, warum Schildkröten-System nicht zeigen, Stop-Loss ist zu stoppen Jagd durch Makler zu verhindern. »Ich sage immer, Sie könnten meine Handelsregeln in der Zeitung veröffentlichen, und niemand würde ihnen folgen. Der Schlüssel ist CONSISTENCY und DISCLIPLINE. Was sie nicht tun konnten, ist, ihnen das VERTRAUEN zu geben, an jene Regeln zu haften, selbst Sachen gehen schlecht. quot Richard Dennis, ein berühmter Händler und Vater der Schildkröten. Problem mit mir ist, dass i dont haben die VERTRAUEN mit diesem System noch, müssen herausfinden, ob dieses System profitabel ist durch Backtesting der EA. Wie wir wissen, dass der Trendhandel könnte uns mehrere Verluste zuerst geben, bevor in einen Gewinner zu kommen. Mein Ziel der Entsendung des Systems hier ist, dass da draußen, die wissen, wie man es in EA-Datei und Art, um mit allen hier zu teilen, so dass können wir Backtest die Ergebnisse zu sehen, ob diese vereinfachte ursprüngliche Schildkröte Regeln profitabel ist oder nicht. Hoffnung bauen ein Diagramm wie dieses für das vereinfachte ursprüngliche Schildkrötensystem auf. DUNN-Composite, mit Trend-Trading-System. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Vielen Dank an alle, der ultimative Trend Trader Meine Herausforderungen, um konsequente Gewinne zu erzielen - 101forexcurrencytrading LOSS TRADE: 264 Pips Short bei 1.3305 am 2010.11.10 (down arrow), wenn der Kurs 20 Tage überschreitet (gelbe Linie) Bei 1.3569 (Pfeil nach oben, die rote Farbe horizontale Linie) als der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.11.10, die ATR ist 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (Stopverlust) Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) WINNING TRADE: 516 Pips Kurz bei 1.3229 am 2010.11.29 (Pfeil nach unten), wenn der Kurs über 20 Tage niedrig ist (gelbe Linie) gibt es bei 1.2713 am 2011.01.05 (up Pfeil), wenn der Preis 10 Tage überschreitet (rote Farblinie) bei 1.3519 (die rote Farbe horizontale Linie) stoppen, wenn der Preis umgekehrt, um Verlust zu verringern. Zu berechnen für Stos Verlust, 2010.11.29, die ATR ist 0,0145, also 2 x ATR ist 0,0290. 1,3229 0,0290 1,3519 (Stop Loss) Beispiel bei Verwendung von EURCHF LOSS TRADE: 264 Pips Kurz bei 1,3305 am 2010.11.10 (Pfeil nach unten), wenn der Kurs 20 Tage unterschreitet (gelbe Linie) bei 1.3569 stoppen (Pfeil nach oben, Wie der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.11.10, die ATR ist 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (Stop-Loss) WINNING TRADE: 516 Pips Short bei 1,3229 am 2010.11.29 (Pfeil nach unten), wenn der Preis übersteigt 20 Tage niedrig (gelbe Linie) gibt es bei 1.2713 am 2011.01.05 (up haben Sie cinsidered, Preis geht zu Ihren Gunsten Einfach ist es wichtig, weil der Markt nicht immer Trend, aber wenn es tut es ist nicht so, aber Idee, ein wenig agresive. Auch müssen wir diese kleineren verliert, dass Apear in den verschiedenen Perioden zu decken. Ich denke es Sollte nicht zu kompliziert werden, weil dieser. Sicher, es ist nach jedem Geschmack. Eine Anuway, kann es ruhig getestet werden sucsesfully und zeigen, wenn ihr Wert. Sie ​​sind mit Ihnen über die Hinzufügung der Gewinnposition. Wie gehst du etwa in Compoundierung auf die (Schildkröten-ähnliche) für verschiedene Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Es kann dazu beitragen, Ihr Vertrauen. Offensichtlich können die Schildkröten die bekannteste Gruppe von Trendfolgern der jüngsten werden Weniger offensichtlich ist, dass, um ihre außerordentlichen Erträge zu produzieren, mussten sie oft über längere Zeit der Drawdown zu ertragen. Drawdown aus vielen kleinen Verlusten, so gut wie Rückgang von Rückgabe große Gewinne, um sogar zu fangen. Das ist eine große Quelle, mit in den letzten 10 Jahren der Ergebnisse. Beeindruckend nach dem Lesen durch den Artikel und seine einige andere als gut, helfen Sie mir, wieder mein Vertrauen und Leidenschaft für den Devisenhandel. Tausend Dank als Ihre Anmerkung, die wirklich meinen Tag macht PS: Ich fand heraus, Davids komplette EURUSD-System arbeitet das Beste mit durchschnittlichen 37 Rückkehr jedes Jahr mit 2 von Risikokapital. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn zu fragen versuchen, diese vereinfachte Schildkröten-System zu sehen, wie ist die letzten 10 Jahre Ergebnisse traf ich es für etwa 3 Jahre (2007-2010). Meistens Einträge von Re-Tests und auch gegen die Ausbrüche, wenn der Preis etwas wie Pin-Bar oder außerhalb bar gebildet. Die Paare waren: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Aber wieder, diese Art von Handel würde als quotdiscretionaryquot, nicht wirklich mechanisch eingestuft werden. Ich glaube, es gibt viele Variationen dieser Art von Kanal, diskutiert von Chande, Larry Williams, und andere. Und sie sind in viele Märkte diversifiziert. Das ist große Ergebnisse. Dank Paul für Ihr Teilen und bieten mit nützlichen Forex-Ressourcen hier